Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế.[1] Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kê vào kinh tế.[2] Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm… Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Thuật ngữ Kinh tế lượng (econometrics) lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1910 bởi Paweł Ciompa.[3]
Kinh tế lượng khác với những nhánh khác của thống kê học ở chỗ econometrics đặc biệt quan trọng tương quan tới những nghiên cứu và điều tra quan sát và với mạng lưới hệ thống những phương trình ( equations ). Nghiên cứu quan sát khác với điều tra và nghiên cứu sử dụng thí nghiệm có trấn áp ( vốn hay dùng trong y học hay vật lý ) .
Hai mục tiêu chính của kinh tế lượng là ( 1 ) kiểm nghiệm kim chỉ nan kinh tế bằng cách kiến thiết xây dựng những mô hình kinh tế ( mà có năng lực kiểm định được ) và ( 2 ) chạy ( estimate ) và kiểm tra những mô hình đó xem chúng đưa ra tác dụng gật đầu hay phủ quyết kim chỉ nan kinh tế .
Ví dụ, một lý thuyết kinh tế cho rằng một đường cầu phải dốc xuống. Người tiêu dùng sẽ mua ít hàng hơn khi giá tăng, giả định rằng các yếu tố khác không đổi để từ đó phong tỏa chỉ kiểm tra mối quan hệ giữa giá và lượng. Một phương trình toán học có thể được viết ra mô tả quan hệ giữa lượng, giá, và các biến (variable) khác như thu nhập, và một random term ε để phản ánh mô hình lý thuyết một cách đơn giản:
Bạn đang đọc: Kinh tế lượng – Wikipedia tiếng Việt
- Q. = β 0 + β 1 Price + β 2 Income + ε. { \ displaystyle Q = \ beta _ { 0 } + \ beta _ { 1 } { \ text { Price } } + \ beta _ { 2 } { \ text { Income } } + \ varepsilon. }
Phân tích hồi quy có thể được sử dụng để ước lượng (estimate) các thông số
β
0
{\displaystyle \beta _{0}}
β
1
{\displaystyle \beta _{1}}
β
2
{\displaystyle \beta _{2}}
β
1
<
0
{\displaystyle \beta _{1}<0}
Phương pháp thống kê quan trọng nhất trong môn kinh tế lượng là nghiên cứu và phân tích hồi quy ( regression analysis ). Phương pháp này quan trọng so với kinh tế lượng chính bới những nhà kinh tế không có thời cơ triển khai những thử nghiệm có trấn áp. Vấn đề những tài liệu quan sát chệch do thiếu biến và những yếu tố khác cũng cần phải được xử lý về mặt thống kê nhờ những mô hình kinh tế lượng. Các nhà kinh tế lượng thường tìm cách làm sáng tỏ những thực nghiệm tự nhiên trong khi thiếu vật chứng từ những thực nghiệm có trấn áp .
Cơ sở dữ liệu áp dụng trong kinh tế lượng được chia thành chuỗi thời gian (time series), dữ liệu chéo (cross-sectional analysis), dữ liệu mảng (panel data) và dữ liệu mảng đa chiều. Chuỗi thời gian là tập hợp những quan sát của một biến số (ví dụ tỷ lệ lạm phát) trong những khoảng thời gian liên tiếp nhau (ví dụ trong 20 năm). Cơ sở dữ liệu cross-sectional là những quan sát của nhiều cá nhân trên một đặc tính (ví dụ thu nhập) tại cùng một thời điểm duy nhất (ví dụ thu nhập của 1000 người trong mẫu vào cuối năm 2011). Cơ sở dữ liệu mảng (panel data) chứa cả quan sát của chuỗi thời gian và của cross-sectional. Vì vậy, panel data thường được hiểu là dữ liệu hai chiều. Dữ liệu mảng đa chiều là tập hợp các quan sát theo dạng mảng, theo thời gian và cả theo một số chiều thứ ba nữa. Ví dụ Cơ sở dữ liệu của Nghiên cứu hộ gia đình, bao gồm rất nhiều chiều (thu nhập, tình trạng sức khỏe, trình độ học vấn…) theo thời gian.
Phân tích kinh tế lượng còn hoàn toàn có thể phân loại dựa trên số lượng những quan hệ được mô hình hóa. Phương pháp phương trình đơn mô hình hóa một biến số duy nhất, gọi là ( biến nhờ vào ), dưới dạng một hàm số mà nguồn vào là một hay nhiều biến độc lập. Trong nhiều trường hợp, chiêu thức Bình phương tối thiểu không hề bộc lộ được quan hệ cần nghiên cứu và điều tra, hoặc hoàn toàn có thể tạo ra những ước đạt sai, bởi những giả thuyết để chạy được mô hình nhiều khi bị vi phạm. Một cách khắc phục đó là sử dụng instrumental variables ( IV ). Khi mô hình gồm có nhiều phương trình, thì những giải pháp phương trình đồng thời ( simultaneous-equation methods ) hoàn toàn có thể được sử dụng, gồm có two IV variants, Two-Stage Least Squares ( 2SLS ), và Three-Stage Least Squares ( 3SLS ) .Các chiêu thức ước đạt khác gồm Method of Moments, Generalized Method of Moments ( GMM ), nghiên cứu và phân tích chuỗi thời hạn ( time series analysis ), và những giải pháp Bayesian .
Một ví dụ đơn giản là tìm mối quan hệ trong kinh tế lượng trong lĩnh vực kinh tế lao động:
- ln ( wage ) = β 0 + β 1 ( years of education ) + ε. { \ displaystyle \ ln ( { \ text { wage } } ) = \ beta _ { 0 } + \ beta _ { 1 } ( { \ text { years of education } } ) + \ varepsilon. }
Ví dụ này giả sử rằng logarit tự nhiên của lương của một người là một hàm tuyến tính với biến đầu vào là số năm học của người đó. Tham số
β
1
{\displaystyle \beta _{1}}
đo mức tăng lên của logarit tự nhiên (ln) của lương bắt nguồn từ một năm học tăng thêm.
ϵ
{\displaystyle \epsilon }
β
0
và
β
1
{\displaystyle \beta _{0}{\mbox{ và }}\beta _{1}}
ϵ
{\displaystyle \epsilon }
. Ví dụ, nếu
ϵ
{\displaystyle \epsilon }
không tương quan (uncorrelated) (hay còn gọi là độc lập) với số năm học, thì phương trình trên có thể được ước lượng bằng phương pháp hồi quy tuyến tính (linear regression) hay còn gọi là ordinary least squares.
Tuy nhiên, trên trong thực tiễn câu truyện không đơn thuần như vậy. Có thể xem thêm phần tiếng Anh để hiểu thêm tại sao không đơn thuần như vậy. Tóm tắt những chiêu thức để xử lý bài toán trên hoàn toàn có thể tìm thấy ở Card ( 1999 ) [ 4 ] .
Các học giả từng đoạt giải Nobel kinh tế do những góp phần trong môn kinh tế lượng[sửa|sửa mã nguồn]
Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Khoa học