Công thức Kelly là gì? Quản lý vốn hiệu quả khi giao dịch

Author:

Để có thể quản lý vốn hiệu quả thì việc áp dụng công thức Kelly chính là lựa chọn đúng đắn cho các nhà đầu tư. Bởi lẽ các kiến thức giao dịch và kỹ năng quản lý nguồn vốn là hai yếu tố tiên quyết và tồn tại bổ trợ song song cho nhau trong quá trình giao dịch. Vậy, công thức Kelly là gì? Công thức Kelly bắt nguồn từ đâu? Và cách sử dụng công thức Kelly hiệu quả như thế nào? Sau đây hãy cùng TraderForex tìm hiểu kỹ hơn với bài viết này nhé.  

Công thức Kelly - công cụ quản lý vốn hiệu quảCông thức Kelly – công cụ quản lý vốn hiệu quả

Quản lý vốn là gì ?

Tìm hiểu khái quát về khái niệm quản lý vốn

Quản lý vốn được hiểu theo một cách đơn thuần là việc kiểm soát và điều chỉnh và lên kế hoạch cho những mức tiêu tốn vốn hiệu suất cao trong 1 số ít hoạt động giải trí góp vốn đầu tư đơn cử. Việc quản lý vốn có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó tác động ảnh hưởng đến những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch mà bạn sẽ thực thi. Bạn không hề góp vốn đầu tư hay triển khai thanh toán giao dịch với số vốn rất ít hoặc cũng không nên góp vốn đầu tư dồn dập quá nhiều mà không có một kế hoạch cụ thế. Như vậy bạn sẽ dễ bị thua lỗ và mất rất nhiều tiền. Quản lý vốn là một trong những tiêu chí để giao dịch thành côngQuản lý vốn là một trong những tiêu chí để giao dịch thành côngĐể kiến thiết xây dựng được kế hoạch tiêu tốn thật đơn cử như trên, thì bạn phải vấn đáp tổng thể những câu hỏi tương quan đến việc phân chia vốn như : Tổng số tiền nhàn nhã sẽ sử dụng cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư tới là bao nhiêu ? Tỷ lệ vốn phân chia cho những hạng mục là bao nhiêu ? Nếu có doanh thu thì phân chia như thế nào ? Ví dụ tái đầu tư bao nhiêu %, gửi tiết kiệm chi phí bao nhiêu %, quỹ dự trữ bao nhiêu % … Những câu hỏi này sẽ giúp bạn lên kế hoạch rõ ràng cho hoạt động giải trí tiêu tốn để hoàn toàn có thể dễ quản lý vốn và tiền tài hơn.

Mối quan hệ giữa quản lý vốn và góp vốn đầu tư kinh tế tài chính

Mối quan hệ mật thiết giữa quản lý vốn và kiến thức chuyên môn về đầu tư giao dịch thể hiện rất rõ ràng và cụ thể. Hãy cùng xem xét trường hợp nếu bạn có kỹ năng quản lý vốn tốt nhưng bạn hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về thị trường tài chính cũng như các khoản đầu tư giao dịch thì làm sao bạn có thể đem về lợi nhuận cho mình? Ngược lại, cho dù bạn am hiểu sâu rộng về thị trường cũng như các vấn đề tài chính kinh tế, nhưng lại không biết cách quản lý vốn hiệu quả thì tài khoản của bạn cũng sẽ có khả năng nhanh chóng cạn kiệt và bốc hơi.

Quản lý vốn hiệu quả ảnh hưởng đến quá trình đầu tư đầu chínhQuản lý vốn hiệu quả ảnh hưởng đến quá trình đầu tư đầu chínhCũng không hề chối cãi rằng, với bất kỳ nghành góp vốn đầu tư nào thì việc biết cách quản lý vốn hiệu suất cao là một phần không hề thiếu. Và yếu tố này đặc biệt quan trọng không được xem nhẹ vì nó sẽ là cầu nối cho nguồn cung vào thông tin tài khoản của bạn sau này. Chính cho nên vì thế bạn nên khám phá những thông tin cũng như cách quản lý vốn hiệu suất cao như thế nào nhé.

Ví dụ minh họa về quản lý vốn hiệu suất cao

Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa về cách quản lý vốn hiệu suất cao trong Forex. Nếu bạn có một khoản vốn nhất định đủ để gia nhập thị trường mua và bán tiền tệ trên sàn thanh toán giao dịch Forex thì bạn sẽ phải :

  • Tính toán số phần trăm tiền nhàn rỗi để đầu tư forex?
  • Trên forex Trading sẽ có các nguồn vốn như tiền tệ, vàng và chỉ số. Với mỗi nguồn vốn này bạn sẽ phân bổ vốn của mình như thế nào? 
  • Cụ thể với tiền tệ, nếu bạn đầu tư vào cặp EUR/USD và USD/JPY, vậy bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu phần trăm cho cặp EUR/USD và bao nhiêu % vốn cho cặp USD/JPY? Tương tự đưa ra hoạch định như trên cho vàng và chỉ số?
  • Với mỗi nguồn vốn được liệt kê trên Forex Trading bạn sẽ điều chỉnh tỷ lệ vốn cho lệnh Buy và lệnh Sell và mỗi lượt trade là bao nhiêu tiền?
  • Nếu bạn có một giao dịch thành công, thì số lợi nhuận đó sẽ được xử lý như thế nào? Rút về tài khoản hay giữa lại trên sàn để tăng vốn?

Công thức Kelly là gì ?

Công thức Kelly chính là giải pháp giúp những trade biết về khối lượng tối ưu nhất cho một lệnh thanh toán giao dịch, hay nói một cách dễ hiểu hơn thì với mỗi thanh toán giao dịch thì bạn nên bỏ ra bao nhiêu % tiền trên tổng tài khoản để hoàn toàn có thể tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu được nhiều rủi ro đáng tiếc nhất trong thời hạn dài hạn. Sau đây cùng khám phá về lịch sử dân tộc hình thành cũng như phương pháp để hoàn toàn có thể vận dụng công thức Kelly hiệu suất cao nhất như thế nào nhé.

Lịch sử và nguồn gốc hình thành công thức Kelly

Nhà sáng lập nên công thức Kelly chính là John Kelly sinh ngày 26 tháng 12 năm 1923. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển các công thức hóa học tại phòng thí nghiệm Bell của AT&T, Kelly đã sáng tạo và tìm tòi ra được công thức cho riêng mình để giải quyết vấn đề của tín hiệu điện thoại đường dài mà ông đang gặp phải. Sau đó, ông phát hiện ra công thức này mang đến một tỷ lệ phần trăm xác suất đặt cược chính xác ở các sòng bài hay cuộc thi đua ngựa. 

John L.Kelly,Jr cha đẻ của công thức KellyJohn L.Kelly,Jr cha đẻ của công thức KellyNhiều nhà đầu tư kinh tế tài chính điển hình như Warren Buffett, Bill Gross, Edward Thorp cũng đã thử sử dụng công thức Kelly để quản lý vốn trên thị trường kinh tế tài chính để tìm ra một tỷ suất thanh toán giao dịch tối đa nhất doanh thu thu về. Và tác dụng không ngoài mong đợi với việc họ đã thành công xuất sắc thống lĩnh thị trường kinh tế tài chính lúc bấy giờ. Sau đó, công thức này được Viral thông dụng đến tay những nhà đầu tư khác từ sòng bạc Las Vegas cho đến những con Phố Wall cũng sử dụng công thức của Kelly để quản lý vốn trong những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của mình.

Công thức Kelly

Công thức chi tiết KellyCông thức chi tiết KellyKelly % = W – [ ( 1 – W ) / R ]Trong đó : W : là tỷ suất thắng hay còn gọi là Xác Suất thắng trên tổng số thanh toán giao dịch. R : Lợi nhuận : Rủi ro Ví dụ minh họa : Xét trong lịch sử vẻ vang thanh toán giao dịch gần nhất của bạn, bạn đã triển khai thanh toán giao dịch tổng số là 30 lệnh, trong đó số lượng lệnh giúp bạn thắng lợi và thu về doanh thu là 15. Thì tỷ suất thắng ( W ) sẽ được tính là 15/30 = 0,5. Trung bình, mỗi đơn đặt hàng mà bạn giành thắng lợi sẽ thu về khoảng chừng 150 pip và trung bình mỗi lệnh thua bạn sẽ mất 90 pip. Như vậy, tỷ suất phần thưởng : Rủi ro sẽ là 150 / 90 = 1,6. Áp dụng những chỉ số trên vào công thức Kelly, tất cả chúng ta sẽ có Kelly % = 0,5 – [ ( 1 – 0,5 ) / 1,6 ] = 0,1875.

Cách xác lập những giá trị của W và R

Để tìm ra giá trị của W, người chơi cần xác lập được tổng số lần thanh toán giao dịch gần nhất trong lịch sử dân tộc của mình. Số tổng thanh toán giao dịch sẽ dựa vào những yếu tố tháng, năm, quý hay một mốc ngày đơn cử. Sau khi bạn đã liệt kê được tổng số thanh toán giao dịch của mình, bạn cần phân loại và xác lập ra số lệnh thắng mang về doanh thu và số lệnh thua làm bạn bị mất tiền là bao nhiêu. Từ đó, những nhà đầu tư sẽ thuận tiện tính được chỉ số W. Để tìm ra giá trị của R, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể thuận tiện tính chỉ số này bằng cách cộng tổng số tiền hoặc pip thắng mang về doanh thu và chia cho số lần thanh toán giao dịch thắng đó. Tương tự với tổng số tiền hoặc pip bạn để thua và chia cho tổng số lần thanh toán giao dịch thất bại. Sau khi có hai số lượng này bạn chỉ cần chia trung bình giá trị của 2 số này sẽ ra được hiệu quả của R.

Giải thích tác dụng tiêu chuẩn của Kelly

Tỷ lệ K % sẽ luôn luôn cho ra một số lượng nhỏ hơn 1, nếu bạn triển khai công thức mà ra hiệu quả số lớn hơn 1 có nghĩa bạn đã áp công thức bị sai. Tỷ lệ K % sẽ giúp những trade biết được khối lượng đơn cử tối ưu nhất ở một định mức đơn cử nhất khi bạn đi lệnh. Ví dụ nếu K % = 0.05 tức là bạn chỉ nên bỏ ra 5 % trên tổng tài khoản bạn có để chịu rủi ro đáng tiếc cho mỗi lần trade. Đặc biệt phải chú ý quan tâm trong 1 lần trade không được vượt quá 20-25 %, nếu hiệu quả như vậy thì tỷ suất rủi ro đáng tiếc cho lệnh của bạn sẽ rất cao. Tiêu chuẩn của công thức KellyTiêu chuẩn của công thức KellyNgoài ra, chỉ số hiệu quả Kelly còn giúp bạn đa dạng hóa những hạng mục góp vốn đầu tư khác nhau để hoàn toàn có thể phân chia nguồn vốn cho từng loại trade, từng cặp tiền hoặc từng loại CP, trái phiếu một cách hài hòa và hợp lý, tối ưu và bảo đảm an toàn nhất. Tuy nhiên hiệu quả sẽ không hiển thị cho bạn cặp tiền sẽ mang về doanh thu hay báo trước một đợt giảm bất thần của thị trường chung.

Xem thêm phương pháp quản lý vốn Martingale cực hiệu quả!

Ý nghĩa của công thức Kelly

Ý nghĩa công thức KellyÝ nghĩa công thức KellyCông thức Kelly có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xác lập khối lượng và số tiền đi mỗi lần thanh toán giao dịch. Nó cũng sẽ tác động ảnh hưởng đến số tiền doanh thu bạn thu về nếu thắng lợi hay số tiền bạn đã mất đi nếu có thanh toán giao dịch thua lỗ. Công thức Kelly còn biểu lộ rõ mối quan hệ giữa doanh thu và k % như sau :

  • Giá trị 1K sẽ giúp đánh giá số tiền tối đa bạn nên đặt cược là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận của mình.
  • Mốc 1/2K sẽ là một mức ngưỡng tối ưu nhất sẽ giúp bạn có thể tránh khỏi những rủi ro khi lợi nhuận tiềm năng đang chỉ giảm đi một phần tư.
  • Nếu giá trị hơn 1K là vùng rủi ro. Bạn đặt cược càng nhiều vào lần trade đó thì lợi nhuận tiềm năng càng thấp.
  • Hơn 2K là một con số điên rồ nhất mà nếu xuất hiện thì bạn không nên thực hiện giao dịch. Bởi lẽ bạn càng giao dịch nhiều tiền, bạn càng mất nhiều tiền. Nếu bạn vẫn muốn lao đầu vào mạo hiểm giao dịch trong lĩnh vực này, có thể bạn đang tự mình đốt cháy tài khoản một cách vô nghĩa.

Tuy nhiên, tỷ suất Kelly chỉ thực sự có công dụng khi những thanh toán giao dịch gần nhất của bạn có sự đổi khác thắng thua. Trong một số ít trường hợp đơn cử, việc vận dụng công thức Kelly nhưng không đạt được hiệu suất cao và khiến bạn gặp thua lỗ nhiều lần thì hãy nên dừng cách vận dụng này lại và xem xét chiêu thức mình vận dụng có đúng hay không. Nếu cứ liên tục, rủi ro tiềm ẩn cháy thông tin tài khoản của bạn sẽ rất cao đấy.

Cách sử dụng công thức Kelly

Cách sử dụng hiệu quả công thức KellyCách sử dụng hiệu quả công thức Kelly

Các chỉ số cần nắm khi sử dụng công thức Kelly

  • Lịch sử giao dịch ít nhất từ 50 lệnh trở lệnh. 
  • Tính được tỷ lệ W, R
  • Thay các tỷ lệ tính được vào công thức, tính Kelly %

Thao tác sử dụng công thức Kelly

Bước 1 : Truy cập lịch sử vẻ vang và thống kê 50 đến 60 thanh toán giao dịch ở đầu cuối của bạn. Thông tin này bạn hoàn toàn có thể xem bảng sao kê hoặc tìm hiểu và khám phá trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại những sàn điện tử mà bạn đã tham gia và ĐK. Bước 2 : Tính toán “ W ” – Tỷ Lệ thắng lợi. Cách tính W chúng tôi đã hướng dẫn trên. Con số này càng cao thì tỷ suất thắng càng lớn và tốt nhất là trên 0,50. Bước 3 : Tính toán “ R ” – tỷ suất thắng / thua. Cách tính R chúng tôi đã hướng dẫn trên. Kết quả R nếu ít hơn 1 là tương đối ổn, cơ bản dựa vào số lượng thanh toán giao dịch thất bại ít hay nhiều. Bước 4 : Nhập những số lượng đã tính bên trên vào công thức Kelly. Ghi lại tỷ suất Xác Suất Kelly hiển thị và sẽ tính khối lượng cần đi cho lệnh tiếp theo.

Một số chú ý quan tâm khi sử dụng công thức Kelly

Thứ nhất, Phần Trăm thắng lợi luôn nhờ vào vào nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện kèm theo thị trường, kinh tế tài chính, chính trị có sự dịch chuyển. Và sự dịch chuyển này sẽ đổi khác liên tục trên sàn thanh toán giao dịch. Vì vậy, hoàn toàn có thể nói rằng tỷ suất Kelly cũng không phải khi nào cũng cho ra hiệu quả đúng. Thứ hai, cả Tỷ Lệ thắng lợi và tỷ suất lời / lỗ đều là những giá trị trung bình gần bằng chứ không là một số lượng đơn cử vì thế bạn phải ước tính làm thế nào để giá trị thực tương thích nhất. Thứ ba, Như đã nói ở trên, công thức Kelly tính tỷ suất Xác Suất nên chắc như đinh sẽ không ra một số lượng đúng chuẩn mà nó sẽ có một sự sai số nhất định. Vì vậy, những Trade nên sử dụng công thức Kelly như một tham chiếu để hoàn toàn có thể nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích và tích hợp tình hình trong thực tiễn để đưa ra khối lượng đúng chuẩn nhất.

Tính hiệu suất cao của công thức Kelly

Mặc dù đã Open từ rất lâu và tăng trưởng qua nhiều thế hệ và mô hình xã hội, nhưng khi nói về tác dụng cũng như tính hiệu suất cao của công thức Kelly thì hoàn toàn có thể nói rằng nó thực sự hiệu suất cao cho đến thời nay. Bởi lẽ có rất nhiều nhà đầu tư kinh tế tài chính vẫn đang vận dụng rất thành công xuất sắc và thu về rất nhiều doanh thu hàng năm. Công thức Kelly là kỹ thuật quản trị vốn hiệu quảCông thức Kelly là kỹ thuật quản trị vốn hiệu quảBên cạnh đó, việc quản lý vốn khi sử dụng công thức Kelly chính là một giải pháp, một công cụ kỹ thuật rất tốt, giúp những nhà thanh toán giao dịch có cơ sở, địa thế căn cứ đúng đắn để xác lập họ nên sử dụng bao nhiêu % vốn cho mỗi lệnh, cho từng cặp tiền tệ, hay từng loại CP … Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, công thức Kelly chỉ hoàn toàn có thể giúp những nhà thanh toán giao dịch có phương pháp quản lý tiền hài hòa và hợp lý nhất, chứ nó trọn vẹn không hề cho bạn thấy một kế hoạch phải thanh toán giao dịch đơn cử như thế nào, góp vốn đầu tư vào đâu, thời gian ngắn hay dài hạn hoặc xác lập mô hình hạng mục gì. Những yếu tố trên phải được chính nhà thanh toán giao dịch tìm tòi tích góp kinh nghiệm tay nghề cũng như có đầu óc tư duy nhạy bén thì mới hoàn toàn có thể có kế hoạch vận dụng tương thích nhất.

Công thức Kelly không đảm bảo tất cả các Trade đều sẽ nhận được lợi nhuận cao nhưng nó sẽ hỗ trợ cho bạn giảm thiểu phần lớn rủi ro bạn có thể gặp phải, đồng thời tối ưu hóa phần lợi nhuận của mình nếu có giao dịch thành công. Công thức Kelly không phải là công cụ duy nhất giúp các bạn quản lý vốn, nhưng nó sẽ là công cụ hữu ích và tối ưu nhất cho những nhà giao dịch mới tìm hiểu lĩnh vực trao đổi mua bán trên các sàn giao dịch. Còn chần chừ gì nữa mà không mau thực hành ngay trên tài khoản demo để xem xét và đánh giá tính hiệu quả của công thức này cũng như tìm ra được tỷ lệ tốt nhất cho mình trước khi áp dụng các lệnh giao dịch trên tài khoản thực.

Tống Anh PhongTôi là Tống Anh Phong, một người thương mến kinh tế tài chính và mong ước san sẻ những kiến thức và kỹ năng về kinh tế tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng những bài viết sẽ thật sự có ích so với bạn. Các kỹ năng và kiến thức chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm và tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào về việc người đọc vận dụng và thua lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.